Research Communication | Open Access
Volume 2019 | Communication ID 118
Volume 2019 | Communication ID 118
| Problème d'Evaluation d'Options Américaines. Algorithme de Lemke. |
Hajar Nafia, Naceur Achtaich, Hicham El Bouanani, Youssef El Foutayeni
Received |
Accepted |
Published |
Jan 27, 2019 |
Feb 26, 2019 |
Mar 01, 2019 |
Abstract: Sur le marché des produits dérivés, une option correspond au droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une échéance et un prix déterminé d’avance. Les options pouvant être exercées à tout moment entre leur date d’achat et la date d’échéance sont dites «options américaines». Les options exerçables exclusivement à l’échéance sont dites «options européennes». Estimer le prix d’une option américaine est l’un des problèmes les plus difficiles de la théorie des options. La difficulté réside dans le fait que contrairement à une option ...