Research Communication | Open Access
Volume 2019 | Communication ID 180
Volume 2019 | Communication ID 180
| Estimation des paramètres du modèle GARCH basée sur le filtre de Kalman |
Abdeljalil Settar, Nadia Idrissi Fatmi and Mohammed Badaoui
Received |
Accepted |
Published |
Jan 30, 2019 |
Feb 26, 2019 |
Mar 01, 2019 |
Abstract: Dans ce travail, on propose un cadre de recherche orienté vers la généralisation de la méthode d’estimation des paramètres du modèle GARCH(p,q) [1], [2]basée sur le filtre de Kalman et sur la méthode des perturbations simultanées stochastiques[3] comme technique d’optimisation, et ce pour des ordres p et q supérieurs strictement à 1.Un filtre de Kalman avec contraintes sur la variable d’état[4] est utilisé afin de tenir compte de l’information éventuellement connue à priori sur la volatilité, en l’exploitant dans le but d’assurer un meilleur ajustement des ...